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【パフォ300%越え!!】Quantxの凄腕アルゴリズム開発者に直撃インタビューしてきた!!

株価予測アルゴリズムの売買プラットフォームであるQuantX(クオンテックス)。

QuantX(クオンテックス)では、一般の開発者もアルゴリズムを作成することができます。

今日はQuantX(クオンテックス)のバックテストで、抜群のパフォーマンスを叩き出しているアルゴリズムを次々と作成しているRobinさんにインタビューしてきました!!

もし「QuantX(クオンテックス)って何?? 美味しいの??」という方は先に下記記事をチェックしてくださいませ。

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今回インタビューしたRobinさんて何者!?

今回インタビューしたRobinさんのプロフィールを簡単に紹介します。

兼業株式投資家であり、日系大手、外資系、ベンチャー複数社を経て現在IPO準備会社勤務に勤務。

エンジェル投資にもチャレンジ中です。

IPO準備会社に勤務していることもあり、IPOや会計、ファイナンス周りの知識は非常に広いお方です。

なぜ、そんなRobinさんがアルゴリズムを開発するようになったのか、色々と深堀していきたいと思います。

メカニック
メカニック
本日はよろしくお願いします。
Robin
Robin
はい、色々聞いてください!!

 

アルゴリズムを作成したのはエンジェル投資がきっかけ

メカ
メカ
早速ですが、何故QuantX(クオンテックス)でアルゴリズムの作成をはじめよう思ったのですか?
Robin
Robin
大学卒業した時くらいから株式投資に興味を持ち、仕事のかたわら趣味で株式投資をしていました。基本的には財務分析を中心としたファンダメンタル分析により、自分が良いと思った銘柄の株を購入していました。いろいろと投資について勉強しているうちに、AIやアルゴリズムによりコンピューターが自動で売買するアメリカのヘッジファンドが高いパフォーマンスを出していると聞いて、興味を持ち始めました。
同時にベンチャー企業へのエンジェル投資にも興味を持ち始めて、株式投資型クラウドファンディングプラットフォーム(注:現在はユニバーサルバンクに事業譲渡)であるエメラダに登録を行い、Smart Trade社が資金調達を行ったタイミングで、同社が運営しているQuantX(クオンテックス)を知りました。非常に面白そうなサービスだと思い、プログラミングの経験はあまりなかったのですが、見様見真似でpythonを独学で勉強し、アルゴリズムを作ってみたのがきっかけです。ちなみにSmart Trade社にも少額ですが出資しています。

 

アルゴリズムに組み入れている銘柄はファンダメンタルを重視

メカニック
メカニック
元々株式投資やエンジェル投資に興味を持っていたのがきっかけだったんですね。
アルゴリズムに組み入れている銘柄はファンダメンタル分析をもとに選定しているということですが、どうやって身につけたのですか?
Robin
Robin
基本的には本を読むなど独学で勉強しました。仕事が財務、経理系ということもあり、証券アナリストの資格を取得したり、機関投資家に派遣されてアナリストの業務を経験したことが活きていると思います。
メカニック
メカニック
かなり勉強されてきたんですね!アルゴリズムのロジックも同じように勉強されたんですか?
Robin
Robin
テクニカル分析は勉強はしたんですが、正直それほど得意ではないんですよね。なので、自分の作るアルゴリズムのロジックは割とシンプルです。なんだかんだでファンダメンタル派なのかもしれないですね。
QuantX(クオンテックス)は日次ベースのトレードなのでこれでもうまくいってるのだと思いますが、今後日中ベースでのトレードができるようになった場合、テクニカルの優劣がパフォーマンスにより影響するようになるかもしれないですね。当然その場合は自動売買が実装されている必要がありますが。

 

販売できるアルゴリズムはほんの一握り

メカニック
メカニック
なるほど。普段働いている人からしたら、自動売買の実装は待ち遠しいですね。今まで開発したアルゴリズムはどれくらいありますか?
Robin
Robin
販売までいかなかったものを含めたら、100は超えると思います。実際に販売に至ったものは10位ですかね。
メカニック
メカニック
そんなに作ったんですね!
Robin
Robin
ただ、なかなか思うようなパフォーマンスを出せるアルゴリズムを作るのは難しいですね。作成時点のバックテストではいいパフォーマンスを出していても、その後実際にLiveにしたら、成績が落ちてしまうものもあります。QuantX(クオンテックス)の販売審査は結構しっかりしていて、そういうアルゴリズムを審査で落とされたこともあります。銘柄やロジックだけでなく、マーケットの影響もあるので、コントロールできない要素が多いのが難しいところです。

 

アルゴリズムの作成には数日かかる!?

メカニック
メカニック
パフォーマンスのいいアルゴリズムを作るのは、それなりの苦労があるんですね。.一つのアルゴリズムを作成するのにかかる時間はどれぐらいですか?
Robin
Robin
銘柄とロジックの組み合わせでパフォーマンスがいいものを探していくのですが、ある程度のものができるのは半日くらいかかるでしょうか。納得のいくパフォーマンスが出せるアルゴリズムを作るのに、トータルで数日位かかることもあります。ただ、コアのアルゴリズムを作るのはそれくらいかかるのですが、パラメーターを調整したりした派生のアルゴリズムを作るのは、それほど時間はかからないです。

 

アルゴリズムの作成でこだわっているポイント

メカニック
メカニック
やはりいいアルゴリズムを作るのに、それくらい時間はかかるんですね。開発する時に注意してる点や、こだわってる点は何かありますか?
Robin
Robin
一番気にしているのはパフォーマンスを示す累積損益ですが、同時に最大ドローダウンも小さいものを作りたいと考えています。例えば一時的に20%とか30%も利益が急落してしまっては、いくらパフォーマンスが良くても、安心して投資できないですよね?ボラティリティが低く、安定的に収益を出せるようなアルゴリズムを作れるようにしていきたいです。

 

作成したアルゴリズムの中には300%を超えるパフォーマンスも!!

メカニック
メカニック
確かに、パフォーマンスだけでなく安定性も大事ですよね!ちなみに、アルゴリズムのパフォーマンスはどれくらいですか?
Robin
Robin
今までで一番良かったものは、一時的にですが1年ちょっとで累積損益が300%を超えていましたね。
メカニック
メカニック
1年ちょっとで300%!!すさまじいですね。しかもクオンテックスのアルゴリズム上位はRobinさんが独占しているじゃないですか!?
Robin
Robin
はい、ありがとうございます 笑
とはいえ結局パフォーマンスはバックテストの結果に過ぎないので、必ずしも今後も全く同じようなパフォーマンスが出るとは限らないところには留意していただきたいと思います。また、アルゴリズムを利用する方が増えれば増えるほど、マーケットインパクトの影響も大きくなっていくので、パフォーマンスは落ちやすくなります。QuantX(クオンテックス)の場合、売買手数料が考慮されていないのも気をつける必要があるところですね。
メカニック
メカニック
なるほど、パフォーマンスをそのまま鵜呑みにしてはいけないということですね。肝に銘じます!
新しいアルゴリズムを開発したとのことですが、いままでと違うところは何かありますか?
Robin
Robin
違うところは、あまりないと思います(笑)
もちろん組み入れている銘柄やロジック、パラメーターは違いますけど、作り方のプロセスは変えていないので。今後はテクニカルももっと勉強して、いろんなロジックのアルゴリズムを作っていきたいと思います。アルゴリズムジェネレーターも実装されたので、今後活用していきたいですね。
メカニック
メカニック
今日はありがとうございました!

 

まとめ

今回はアルゴリズムを作成する側の裏事情を色々とお話してもらいましたが、非常に興味深い内容で思わず聞き入ってしまいました。

100以上作成してもその中から販売できるのはたった一握りしかないことにはびっくり。

それだけQuantX(クオンテックス)側が厳しい審査を設けているということですね。

開発者としては苦しいところかもしれませんが、逆に投資家からしたらありがたい限りです。

また、インタビュー内でも紹介していますがRobinさんの作成したアルゴリズムは300%以上という高いパフォーマンスを誇っています。

初心者でもシグナル通りに取引すれば、凄腕トレーダーと同じような実績を出せる可能性が高いですよ。

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